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交易员持仓报告一周多仓增近15黄金迎来1

来源: 作者: 2018-10-16 16:09:13

结合CFTC、ICE的交易员持仓报告(COT),截至1月2日,Brent原油、COMEX黄金净多仓增加,NYMEX原油、ICE美元指数净多仓减少,VIX指数、美国10Y国债期货净空仓减少,标普500指数期货净多仓由正转负。(图片来源:CFTC,ICE,新浪财经) 结合CFTC、ICE的交易员持仓报告(COT),截至1月2日,Brent、COMEX黄金净多仓增加,NYMEX原油、ICE净多仓减少,VIX指数、美国10Y国债期货净空仓减少,标普500指数期货净多仓由正转负。(图片来源:CFTC,ICE,新浪财经)

ICE Brent原油期货()投机净多仓(以下简称“净多仓”)为560,890手,净多仓周变动增加38,465手。

NYMEX原油期货()净多仓为624,213手,净多仓周变动减少7,948手。

报告截止日期为2018年1月2日。NYMEX原油期货净多仓相较于上周减少7,948手,ICE Brent原油期货净多仓增加38,465手,出现一增一减情况。截至美东时间周五,WTI原油期货价格周上涨1.7%。本周发生的有关油价的主要事件包括伊朗大规模游行抗议物价高涨,但当局高层认为存在外部势力煽动;利比亚和北海Forties输油管道已于12月末修复;美国能源署(EIA)公布的美国原油库存减少740万桶,高于市场预估的减少510万桶。美东时间周五,油服公司公布的美国周度活跃原油钻井设备数量减少5台,总数量为742台,而此前两周该设备数量维持747台不变。

WTI原油期货合约每手为1000美式桶。

COMEX黄金期货()净多仓为163,268手,周变动增27,320手,与周变动5,117手相比增加较多,持仓数据符合本周黄金期货价格走势。截至本周五,黄格已重新回到1320美元/盎司上方,连续11个交易日上涨。周五美国劳工部公布的12月非农就业人口增加14.8万,远逊预期的19万。但失业率则持稳于17年低位的4.1%,符合预期。该数据可能会对美联储2018年加息次数产生影响,因数据不及预期。COMEX黄金期货合约每手为100金衡盎司。

ICE美元指数()()期货净多仓周变动减少299手,而上周数据为减少1,410手,显示净多仓减少速度趋于缓和,投机者看空美元意愿相对于之前有所减弱。上半周因汇率走强,兑六种主要货币的美元指数一度跌至92下方,但到周五美指收盘又回到92上方。

ICE美元指数期货合约每手价值为美元指数DXY*1000美元。

美国10Y国债期货()()本周净多仓头寸为-75,840手,较上周的-83,666有所减少,净多仓周变动由上周减少39436手,转为本周增加7826手。数据上看,国债多头持仓增加的数量略多于空头,反映投机者对美国10Y国债看法相对乐观。

美国10Y国债期货合约每手面值为100,000美元。

芝加哥期权交易所()VIX指数期货()净多仓为-91,557手,净多仓周变动增加5,573手,周变动上周增加超过30000手,总体来说变动趋于减小。本周VIX指数在9附近浮动,甚至有几天低于9,这个现象值得投资者关注。Cboe标普500波动率指数期货合约每手价值为VIX指数*1000美元。

CME标普500指数()期货净多仓周变动减少2,330手,净多仓由1542转为-788手。但标普500指数本周上涨2%,且站稳2700点的历史新高。CME标普500指数期货合约每手价值为标普500指数*1000美元。

Cboe(XBT)期货净多仓为-1,688手,净多仓周变动增加113手。该合约多单和空单之比约为1:2.25,与时的1:2.5略有收窄,但依然表明非商业持仓——也就是大的投机资金,对比特币后市存在相对悲观的看法,以做空为主。

据Bitstamp数据,1月1日-1月6日,比特币现货价格()持续上涨,从13880美元升至16000美元以上。

Cboe比特币期货每手合约对应1个比特币。

美国商品期货委员会( U.S. Commodity Futures Trading Commission,简称CFTC)是美国期货及衍生品市场的监管机构。

期货及衍生品持仓报告(The Commitments of Traders,简称COT)由CFTC公布,逢周五发布(遇节日会顺延至下一个交易日),数据截至当周二。该系列报告涵盖NYMEX、COMEX、ICE、CBOT、Cboe等交易所交易的期货、期权、互换等衍生品。

通常,投资者更关心“可报告持仓”(Reportable Positions)中的“非商业”部分里的净多仓(Net Positions)。这个指标是由“非商业”持仓中多仓(Long)减去空仓(Short)得到,投资者关心该值的周度变化。研究者如果将这些数据拉到更长时间窗口去考察,也可以在一定程度识别出该品种投机力量的变化趋势。

按照CFTC的定义,“商业”(Commercial)是指涉及到大宗商品的生产、加工或销售的实体。“非商业”(Non-Commercial)则通常指参与“投机”(speculative)的交易商,当中包含对冲基金等资产管理公司。

引用的数据是COT系列报告中“仅期货”(Futures Only)部分,即不含期权等其它衍生品。这也是主流财经数据提供应商常用的报告口径。

(/ 李涛)

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